這幾年，畢卡索畫出油畫、水彩畫200多幅，素描幾百張。畢卡索的傳記作家根據這些作品的色調傾向，把這幾年分別稱為“藍色時期”與“粉紅色時期”。
1904年，畢卡索在巴黎定居，住在雜居著三教九流的蒙馬特爾區，和巴黎新藝術思潮保持著密切的聯繫。在這裡，他還墮入情網。美麗的姑娘奧莉維葉給畢卡索帶來了愛情的甜蜜和歡樂。他的畫開始從抑鬱的、冰冷的藍色轉向暖洋洋的、柔和的粉紅色。這一時期創作被稱為“玫瑰色時期”，代表作有《演員》等。
畢卡索喜歡非洲的藝術雕塑，尤其是它鮮明的立體感。他開始嘗試把塞尚已經開始的對幾何形結構美的追求推向極致，創作了頗有爭議的、被認為是立體主義開端的《亞威農少女》。
這幅作品用了畢卡索四個月的時間，創作了17張草圖。作品完全打亂了傳統繪畫的全部技巧，畫面上是五個裸體少女。他們的身軀是粉紅色的，沒有什麼裝飾。
左面3人身體呈菱形，眼睛是橄欖形的，似乎戴著面具，具有黑人雕刻的特點。其中一人的一隻手不可思議地反轉到身體的側右方向拉著赭紅色的幕布，另有一個有一隻幾乎占據全臉的眼睛，另兩個裸女是側面像，但尖尖的鼻子卻是側面的，右邊的兩個面目猙獰恐怖，仿佛從陰間闖來。蹲著的一個臉部轉向右方，站著的一個臉部是一個突出的鼻狀物。這五個少女排列成從左下方到右上方的對角線，在藍色的背景映襯下顯得非常突出。
這幅畫一問世便像一枚炸彈投向巴黎畫壇。人們褒貶不一。有人說畢卡索發瘋了，有人對全新的表現方法感到震驚。三十年後，這幅畫才正式展出，畢卡索獲得了很大的聲譽。
西班牙內戰和納粹占領法國期間，畢卡索堅定地站在民主和進步勢力一邊，積極參加反法西斯鬥爭。他創作一系列版畫《佛朗哥的夢幻與宣言》，表達對獨裁政權的痛恨與譴責。他以德國法西斯空軍轟炸西班牙北部重鎮格爾尼卡的事件為題材繪製了大型壁畫《格爾尼卡》。如果沒有這幅畫，畢卡索至多只能算是傑出的畫家；正是因為這幅畫，他才可以成為不朽的藝術家。
這幅曠世之作4米多寬，約9米長。作品以白黑、灰為基調，瀰漫著悲壯的氣氛。畫面上畫有眾多的人物，他們掙扎、控訴、呼號，作品中有四位婦女，她們尖叫著，哀號著，有的正從著火的樓上逃跑，有的正抱著死去的嬰孩仰天哭喊，有的無望地伸展著手……畫的左上方，有一頭立著犄角的冷漠無情的牛，人工調配的太陽是一匹被長矛刺穿背部的馬……畢卡索說《格爾尼卡》具有象徵意味：公牛代表了獸性與黑暗；馬代表了人民。”
這幅畫充分展示了畢卡索的表現技巧已足以駕馭大型時事題材，堪稱畢卡索畫筆下的一部“史詩”。
在納粹占領法國期間，一個德國軍官來到畢卡索的畫室，指著這幅畫的複製品說：“這是你的傑作？”畢卡索漠然地回答他：“不，這是你們的傑作。”
1944年9月，畢卡索加入了法國共產黨。